98 年 098年公務人員高等考試三級考試暨普通考試・財務管理與投資學 申論 3茲有A 股票與B 股票的相關資訊如下：股票 預期報酬率標準差A 5% 10%B 10% 20%兩股票報酬率的共變異數為0.001。㈠假設某投資人持有一個由A股票與B股票所構成的投資組合，請找出可使此投資組合變異數最小的權重w與w。（兩種權重的總和必須等於1）（6 分）AB㈡此最小變異投資組合的預期報酬率為何？（6 分）㈢假如兩股票報酬間的共變異數為-0.02，則使此投資組合變異數最小的權重為何？（6 分）㈣㈢中之投資組合的變異數為何？（7 分） 看答案與解析